[美尔雅期货博易大师]交易策略的盈利性如何用夏普比率来衡量？

2020-02-23 16:52:21 来源： 浏览：1次

交易策略的盈利性如何用夏普比率来衡量？
交易策略的盈利性常常用夏普比率来衡量这是一个由夏普(1966) 首先提出的经过风险调整的收益度量方式。随着交易频率的提高最大夏普比率也相应地提高。
从2009年3月11日到2009年3月22日每天进行仓位调整的欧元/美元交易策略最大年化夏普比率为373而持仓时间为10秒钟的欧元/美元交易策略最大可能夏普比率会显著超过5000
注意高频交易策略通常不隔夜持仓没有隔夜持仓成本因此上式中也就没有在长期投资夏普比率中经常出现的无风险利率项。
在实际中精心设计并仔细实施的高频交易策略往往能产生最高的收益其夏普比率能够达到两位数。
实际生活中执行得很好的每天进行仓位调整的交易策略的夏普比率通常只能达到1~2而已。

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