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期货日均权益计算：想问下有出入金的情况下期货的累计收益率应如何计算？求计算公式，求万能的知乎大神，万谢。？

累计收益率 =当日收益率加总，其中当日收益率=(当日权益+当日出金)/(昨天权益+当天入金)-1。

他的实盘账户从30万元起步，1年后达到223万元，收益率超过600%。但是，1年内他的交易总手续费才5万元。他的背后是“中线、顺势、轻仓、多品种”组合的程式交易模式，他创立了适合自己性格的系统交易方法并严格执行
[程式交易“信徒”希望自己像机器那样没有思想，没有观点。他们不在意财经新闻，也从不去看持仓排行榜，最怕旁人要求他们预测后市]
上周日（6日）中午，当记者匆匆赶到本报报社时，一位寸头、圆脸的敦实年轻人早已在安静的报社阅览室等候许久。竟然比最初约定见面时间提前了近一个小时到达的周伟，仍如平常操盘时保持着气定神闲。
而一天前，他刚在中国金融投资“潜龙出渊2008~2009期货实盘精英选拔赛”（下称“选拔赛”）颁奖仪式上荣获综合总冠军，并发表了名为“程式交易的胜利”的获奖感言，这让程序化交易或系统交易的中国痴迷者们欢呼不已。
“我没什么高学历，之前也仅参加过一次期货仿真交易大赛”，自称慢性子才形成“中线、顺势、轻仓、多品种组合”的程式交易模式的周伟在报社附近的一家咖啡厅里打开了话匣子。

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记者：在为期一整年分两赛季进行的选拔赛上，你不仅从收益率、盈亏金额和盈利的稳定性三个方面综合评估获得年度综合总冠军，还获第二赛季A组（初始权益大于30万元组）收益率第五名，而在前半年的第一赛季更登上A组收益率第一的宝座。能否介绍参赛过程？
周伟：参赛账户的初始资金30.8万元全为自有资金，且在为期一年的选拔赛过程中该账户封闭交易，无任何出入金。当然我还在同时操作着其他账户，但在参加本次选拔赛之前尚无任何期货实盘大赛经历。
第一赛季结束(今年2月27日)时资金权益是1374133元，赢利1066308元，前6个月收益率为+346.40%，折合月均收益率28.32%，且在这前6个月实现了每月均赢利，最高月收益率达+77.73%（去年11月)，最低月收益率也有+2.56%(今年1月)。
而上月底第二赛结束时，该账户权益达2228211元，即12个月投资收益率为+623.86%，折合月收益率为+17.93%，其中赢利月份11个，亏损月份发生在今年5月（-9.54%）。
其实，从我前5年的交易记录统计来看，10%左右的月均收益率及100%至150%左右的年均收益率是常态，而比赛的收益率肯定是有点偏高了，是非常态的，这和比赛期间碰到百年不遇的全球金融危机有关。去年9月初我已做空天胶，10月更全面看空，如不是因为各交易所为控制市场结算风险而实施三个跌停后强制减仓制度，当月收益率还要更高，但不可否认高收益率确有运气成分。
不过，我的最后收益率虽比不上创造国内期货实盘大赛年度收益率42.4倍纪录（第一赛季更高达54.7倍）的王向洋，及第二赛季B组收益率冠军11.8倍（初始权益小于30万元组）的成绩，但能够最后夺取奖金最高的年度综合总冠军，还是与严格执行程式交易纪律而使得风险可控密不可分。
一年赛期中，我的账户资金最大回撤比例-30.38%，而上半程赛期资金最大回撤率曾控制在15%以内。
记者：程式交易在国外早已是机构投资者的利器，也被蒙上各种神秘面纱。能否透露你15年来对于程式交易研究的一些心得体会？
周伟：其实，我和美国“海龟交易法则”的创始人丹尼斯一样没有什么高学历。
我自己虽不懂编程，但有一位浙江大学计算机系毕业的20多年老朋友会按我的交易系统要求编写程式交易的相关程序。其实，这位朋友不懂期货。
且我个人认为，投资者如果对程式交易感兴趣的话，还是自己动手开发适合于自己性格只属于自己个人所拥有的系统。因为这个世界上是没有完美无缺的程式交易系统存在的，每一个系统多多少少都是有其Bug，你的交易系统必须不断地在实战中发现问题并且解决和优化，以适应期货市场的不断发展。就拿我自己的系统来说，五年前的系统和现在使用的系统，已经经历过了十几次的修改，当然系统的基本框架和原理是不变的，但小修小补总是难免的。
说到程式交易，很多人可能会以为它是一种什么交易软件，其实程式交易可以是以电脑软件的形式存在，也可以只存在于人脑之中,是一些数据、公式、指标和概率的有机组合而成的交易规则，这取决于系统的简便程度和系统开发者实战的需要(这个星球上最有名的程式交易系统——海龟交易法则就不是一套交易软件)。但有一点是必需的，无论你的系统是不是电脑软件，同一个程式交易系统，不同的人使用，在完全执行系统信号的前提下，其交易记录和盈亏状况必须是相同的，也就是说系统信号必须具有客观性，唯一性和排他性的。
而真正的程式交易“信徒”，擅长概率推算和逻辑判断，喜欢与大概率事件为伍，同时还计划好了发生小概率事件时的应对措施，且在交易中他们希望自己像一台机器那样没有思想，没有观点。他们不会在意报纸上的财经新闻，也从不去看持仓排行榜。他们最怕旁人要求他们预测后市，其生活自律而内敛。
一套完整的程式交易系统则应包括趋势操作、资金管理和风险控制三部分。
趋势操作子系统,首先就是告诉你现在应该做什么品种，是做多还是做空，趋势型程式交易者一般都是运用一套正期望值的操作系统。可能它的成功率没有超过五成，但它的盈亏比必须大于1(当然这个数值越高越好)，迅速认赔而让获利部位继续发展。
资金管理就是根据你账户上的资金权益，和你自身的风险承受力，来决定你可以在多少个投资品种选择交易机会，同时在决定开仓时候应该下多大的量,毕竟一个100万资金权益的账户和一个200万资金权益的账户，下的单量肯定是不同的，就是同样100万资金权益的2个交易账户，三成风险承受力和五成风险承受力，下单量也是有差别的。
风险控制子系统，则要求你在头寸建立之前，预先必须设定好退出的点位，除了“止损点”的确定，你的系统还必须说明赢利头寸应该如何离开这个市场，任何不能明确说明“止损点”和“止赢点”的系统，都不能算是一个完整的系统。
我将自己的程式交易模式总结为“中线、顺势、轻仓、多品种组合”。
中线主要是指主动性头寸而言的，如果是被动性头寸，我一般是不持仓过夜的，对就留、错就砍，浮亏的单子马上处理掉，浮盈的单子要留得久一点。具体在本次实盘大赛中，我持仓最长达3个月。
我一般是通过图形组合和均线来跟踪市场价格的主要运行趋势并进行交易，通过跟踪趋势以顺势交易使得亏损止于小额，不作孤注一掷式的交易，任何一笔交易的风险都以不影响整体资金运作为基础。在风险可控情况下，让盈利充分增长坚持以中线顺势交易的投资理念。严格执行交易计划，通过杠杆比率对冲市场风险，立足于能长期稳定地获取并累积市场价差利润。
交易品种上来说，我一般喜欢选择那些流动性好，波动性大的品种。现在我主要交易天然橡胶、螺纹钢、白糖、PTA、塑料、PVC、菜籽油、豆油和棕榈油9个品种，且资金分配表现为平均配置。外盘品种在国内非24小时交易的盘面上经常表现为各种隔夜跳空缺口，故有意避开铜等国际性品种。
国内倡导程式交易的鼻祖波涛博士曾提到，如果期货交易品种低于10个，则达不到风险分散化的目的。一般来说，选择在10~20个低相关甚至负相关度品种上以相等数量划分的多品种投资组合，可以分散和降低市场风险，谋求长期稳健的资金增长。但目前国内期货市场推出的各品种，考虑到成交量和价格连续性的因素，可供选择的成熟品种不到10个。
以轻仓和多品种交易来说，主要是为了化解单一头寸的风险，另一方面又增加了交易的机会，在不增加风险的情况下，加大了持仓的比例。
对我这种非短线、套利为主且由程式交易系统自动发出交易信号后人工输入指令（非自动下单）的“非典型”程式交易模式，别人可能会有不同议论。事实上，在昨天颁奖仪式后，我曾追着为此特地开发了一套“客户分析系统”的主办方，要求其提供对自己12个月来交易数据进行分析的鉴定报告，想听听他们专家对自己交易模式的改进意见。他们也只是提出我的仓位可适当提高些。
说实在的，大赛12个月我交易总手续费仅50003.74元，而获三项大奖的总奖金则已超过30万元，还真对不起大赛组织方（笑）。
记者：高淘汰率的期货市场并无天生赢家，听说在你摸索出自己的成功模式前也已历经坎坷，能否介绍不平凡的经历？
周伟：我曾经在股票、期货上爆仓两次。
1993年开始做股票，由于不知道怎么去止损，到1998年时候账户里只剩下5000元，差不多算爆仓了。
为了把股票上亏损的钱赚回来，又跟朋友借了2.5万元，凑成3万元，于1998年3月开始做期货。一开始做的还是比较顺利的，开户时候是3万元。我跟自己说，最多只能亏损5000元，账户资金低于2.5万元就不做了。那时候品种也不多，主要是绿豆，也许是全国市场的投机资金多集中在绿豆上，使得绿豆的行情比较大。也许是我的方法比较适合于绿豆吧，到1999年初时候账户资金权益已经超过10万元了，我就出金把以前欠的债务全部还掉了。
那时候觉得自己是块做期货的料。可惜1999年底时候，证监会把绿豆停掉了，那时候期货市场上活跃品种只剩下铜和大豆了，我只好把交易重点放到大豆上。由于以前做绿豆时候习惯了重仓交易，止损几次能够通过抓住一波趋势性行情就能弥补了，但大豆的行情没有绿豆大，并且大豆的缺口也远比绿豆多，所以2000年以后我的收益就大不如前了。到2002年世界杯时候，账户上的资金权益还是只有几万元，几年下来，赚的钱都被自己花掉了。
记得2002年下半年时候，那一天我是持有大豆多单的，因为按照我的方法来说，大豆应该是多头市场。那天收盘以后大连商品交易所出了一个通知，我感觉这个通知应该是利空的，第二天大豆果然是低开，我就把自己的多单全部平掉并且反手重仓做空了.结果是我几乎空在了最低点，大豆后来就一直涨了上去，三天以后我的第二次爆仓终于来临了。
第二次爆仓以后，我已经没有钱了来做期货了，也不想再去找朋友借，只好出来找工作。虽然离开了期货市场，但家里的宽带一直没有停，晚上有空时候还经常打开软件来看看当天的行情，我知道我的心还在期货上，迟早要回来的。
外面的工作收入虽然不高，但我尽量省着花，想多存一点钱。在外面打了2年工，2004年奥运会之后，攒下来有2.5万元左右，我辞了职，又正式开始了期货交易。
这二年我一直在归纳总结自己2次爆仓的原因，第一次爆仓是因为不懂如何止损，第二次爆仓是因为自己自作主张，不按照自己的方法来做单，不遵守纪律，而且还这么重的持仓。
虽然爆了2次仓，值得庆幸的是，在30岁之前，投资市场上交易员经常会犯的错误(重仓、无止损、不自律)，我差不多都已经经历过了，如果以后不想再爆仓，不想再出去做和期货无关的工作，我必须叫自己不要再犯这三个错误，并且要不断地完善自己的交易方法以适应这个市场。

经过10年多的期货交易，看到身边起起落落的交易者(当然也包括我自己)，总是慨叹颇多，追求稳定盈利已经成为我唯一的交易目标，创立适合于自己性格的系统交易方法并严格执行成为我的唯一交易手段。
记者：王向洋曾在颁奖仪式上感叹“期货者是孤独的”，因为成功，同时失去了很多东西。圈子越来越小，能谈心的朋友越来越少，其实更渴望被认同，被承认。能否介绍你日常的生活、交易习惯？
周伟：一般每天7点被闹钟叫醒，
每个交易日的开盘前半小时及收盘后两小时是一天中最忙碌的时刻。
开盘前得根据各交易所正式公布的涨跌停板价位下好各种条件单和预埋单。收盘后则得分析系统已发出信号，计算次日停板价位、交易计划中所需的临界点。
至于盘中只需相机决定撤单、追单即可，由于严格执行程式交易要求，且盘中几无短线交易，交易时间内实际较空闲。
下午5点关机后，晚上通常只看看当地的浙江经济新闻和CCTV2套节目，并在10点半以前睡觉。

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一直以来，短线交易都是一个神话。交易者既羡慕于其高收益，又不解其操作方法，这就更加给短线交易蒙上了一层神秘面纱。

所谓短线，是一种不依据基本面，只依据短期市场状态进行交易的操作方式，其操作依据在于市场的惯性和自我验证，而操作回合时间较短只是这种操作自然而然的必然属性。其实似乎也并无严格的时间标准，日内交易算短线，一周完成个回合似乎也能叫短线的。

短线交易者和长线投资者所需的前提虽然有所不同，但都必须符合逻辑、能够提供确实有效的帮助。

不可否认，存在某些方法和理论能够告诉你市场会如何、怎么以及什么时间去运动，但这些有用的方法不多；市场上更多的方法和理论是无效的。

本文将把所认识的、亲历的短线交易告诉投资者，带领投资者一起正确认识短线交易，理性选择是否要学习和操作短线交易。

短线交易虽然不易，但是只要肯学没什么做不到的，至于为什么说付出和收获不太对等，请看我下面的叙述。

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实地面对面培训一个超短操盘手，至少需要一年的时间。决定上岗成败的重要一环还要考虑其心理素质，当然通常这个问题在确定人选的时候就会考虑到，心态不合适的早就被剔除了。

从技术上来看，超短、短线、打板的技术是非常容易掌握的，我甚至并不认可他是什么技术，无非就是训练一种持续的、敏感的反应罢了，类似于训练猴子接飞刀。

上文所述，我是做短线起家的，但是其实并没有人教我，完全靠自己来摸索。现在一共有过三次破产，二三次破产中的两次就是拜超短交易所赐的。这也让我从一开始就对市场产生了敬畏，即使到现在对于超短我也不敢说是100%正确，胜率在70%以上已经是绝顶高手。

投资者注意一点，胜率和正确率不一样，正确率达到90%以上照样可以亏损，就是那10%可以让你把90%连本带利全部亏出去。

超短绝对能够得到暴利，但是这种暴力不是一蹴而就的。我常跟投资者说超短就是复利，超短就是在攒碎银子，然后窄幅止损，虽然每次一点点，但是积少成多水滴石穿，时间久了成功率超过50%了收益也就慢慢多起来了，就其实就是大数定律。

复利的威力有多大呢？

投资者看一看下图，下图列举一年你的交易日为240个，每天盈利1%、2%、3%的三种情况的收益。

当然，如果你真的想做到这样，我可以直接告诉你：

不要做梦！这是不可能的，我只是用这个例子来让投资者明白复利的威力有多大。

再举一个比较实际的例子，给投资者粗略的算一笔账。因为无法确定盈亏的随机性，我就只能假设投资者先赢后平再亏。假设你一年交易240个交易日，本金为1万元，其中前期140笔平均盈利2个点，中期70笔平均盈利0个点且亏损0个点（平盘抵消手续费），后期30笔平均亏损1个点。

公式

A、前期盈利=1*1.02^140=16万元；

B、中期盈利=0；

C、后期亏损=16*（1-1.01^30）=-5.6；

D、总盈利=A+B+C=10.4万元。

期末总额为10.4万元，盈利率1040%，也就是说做到了一年十倍。对于市场平均收益来说这是是非常可观的，对于股票来说短线绝对是顶尖高手了，这种人我甚至很多年没见过了，而在期货上做到一年十倍还算不上顶尖高手，经常在实盘大赛四五个月就能看到收益十倍以上的，当然这也要考虑到期货的杠杆性。

话说回来，投资者知不知道如果要做到这一点，要损失多少吗？这里以时间成本为主。

第一、找师傅。这个市场教真东西的人极少，若果是能找到，至少两年过去了。而且还不确定人家愿不愿意教，学费要受到多少，这个老师擅不擅长教学。很多时候做得好不等于教的好，这和好运动员不一定能成为好教练员是一个道理。

第二、学习培训。如果前面所述培训一个短线高手，最少需要一年，然后实习再加上一年，成熟再来一年，稳定盈利再加一年，到这里5年时间过去了。如果你是24岁开始找老师，那现在你已经29岁了，期货炒单最佳年龄在18-30岁，你已经接近职业生涯的末期了。

随着年龄的增长，你的专注力和体力直线下降，成绩也会受到极大的影响。

第三，交易时间。这里都不考虑你的复盘时间，股票每天你看盘的4小时是跑不掉的，期货6小时跑不掉，而且这种看盘是高度专心的。如果不能得到及时的放松，一年下来腰椎病、肩椎病、眼病全部找上门来，这时候你会花费很多精力去治病，看盘时间当然就少了，由于疾病的干扰盈利直线下滑，五年之后正式退出历史舞台或者转型。

这里没有计算遇到突发行情，包括平时的止损，在极端行情下，比如说当年的国债、小绿豆，比如说去年的股灾，短时间内造成巨额亏损，甚至爆仓都是有可能的，听了我说的这些投资者还觉得短线交易简单吗？

当然，上述的这些内容把所有倒霉累加了，也有运气好的人只碰到一两个，甚至没碰到。但是如果是自己操作，我希望投资者不要认为奇迹会发生在自己身上，墨菲定律往往奏效。

笔者:空虎(V: liruimin111) ，再次提醒各位，期货投资是把双刃剑，合理投资能让人财富增值，非理性投机则有大概率破财的风险，在做交易时，应该严格把控风险，多看，多学，少操作。珍惜财富，珍爱家人。最后再次提醒投资者投资有风险，入市需谨慎！

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