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缺口管理

2020-09-24 14:27:34 来源:全成股票网 浏览:1

缺口管理法是指银行根据预测利率的变化,积极调整资产负债结构,扩大或缩小利率敏感性缺口,从而维持银行收益的稳定或增长的一种管理方法。
利率敏感性缺口表示方法很多,常见有两种,一种资金缺口(DollarGap),它是敏感性资产与敏感性负债相减后的差额,如为正数称正缺口,负数则称为负缺口,零则称为零缺口。另一种称利率敏感性比率,它是利率敏感性资产与敏感性负债之比,如比值大于1则与第一种方法正缺口相同,等于1则与零缺口相同,小于1则与负缺口相同。
利率敏感性缺口管理的重点是银行的短期净利息收入。缺口为正,利率上升时,净利息收入增加;缺口为负,利率下降时,净利息收入也增加;只有缺口的符号与利率变化量的符号相反时,银行净利息收入变化量为负。这为商业银行在预测利率变化的基础上,通过协调、控制资产负债表中的各个项目,利用敏感性缺口来增加利润提供了机会,同时银行也必须承担相应的利率风险。如果商业银行只是为了使资金不承担利率变化的风险,可将利率缺口调整得比较小或接近于零,这是一种保守型的缺口管理方法。积极的缺口管理方法是指银行根据自己对利率变化的预期,积极调整资产负债结构,扩大或缩小利率敏感性差额,争取获得更大的净利息收入,但同时也承担更大的风险。

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